市场组合平均风险报酬率是风险溢价吗?
市场组合平均风险报酬率也市场风险溢价。 (1)(Rm-Rf)的常见叫法有：市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、市场风险收益率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (2)Rm的常见叫法有：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率、证券市场组合平均收益率、所有股票的平均收益率等。 如果说法中出现市场和风险两个词的，并且风险紧跟于收益率、报酬率、补偿率等前面的，那么就表示Rm-Rf，这很好理解，首先市场的贝塔系数为1，其次，既然是风险收益率等，说明它只是考虑风险部分的，因此要减去无风险部分;如果没有风险两字的，那么单说收益率、报酬率、补偿率等都表示Rm。
平均风险的收益率应该怎么算?
风险收益率Rr=β*V，
式中：Rr为风险收益率;
β为风险价值系数;
V为标准离差率。
Rr=β*(Km-Rf)
式中：Rr为风险收益率;
β为风险价值系数;
Km为市场组合平均收益率;
Rf为无风险收益率，
(Km-Rf)为市场组合平均风险报酬率，
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积。
